Deja on va faire très simple:

$vim test.sh

Dans le fichier on va ecrire:

#!/bin/bash sur la premiere ligne (ca insique un script)
puis en ligne 2 on va ecrire:
echo "Hello World"

On sauvegarde et on quitte en faisant :wq
On modifie les droits sur le fichier en faisant:

$chmod u+x test.sh

Puis pour lancer le script faire:

$./test.sh

et oilà ;)